1 5 Trade Options

SPX Skew Flatter, OEX-SPX 1-5 Straddle Swap suchen einladend. Geschrieben von Mark Sebastian am Freitag, 27.08.2010 - 15:39 Ich arbeitete mit einer Option Mentoring Student heute, als wir erkannten, dass SPX Skew ist am flachsten auf der Put-Seite hat es in Wochen. Die Anrufe sind auch relativ günstig. Wenn wir Mentor Option Trader, lehren wir unsere Händler, um die 10 Delta-Put und die 25 Delta-Aufruf in Bezug auf ATM zu suchen. Gerade jetzt im September Vertrag der 10 Delta-Put ist der Handel bei unter 125 der ATM-Volatilität und auf den Anruf ist der Handel bei rund 85 von ATM vol. Dies ist im Vergleich zu, wo es war sogar zu Beginn der Woche, wenn wir den Zustand der SPX-Volatilität. Um das abzurunden, ist ATM IV auch relativ leicht. Dies ist eine Signalisierung ein paar Dinge: - Wir haben in der nächsten Woche Beschäftigung schon Preis-sie arbeiten, um Preis aus Arbeit Tag so schnell wie Premium-Verkäufer können - Trader nicht scheinen, um eine Art von großen Zusammenbruch zu befürchten, wie ich in der Vergangenheit angegeben habe , Sind wir in einem Bereich von 1050-1100 plus oder minus ein paar Punkte in beide Richtungen, und wir können nicht scheinen zu brechen. Wir werden, wenn Beschäftigung wird eine große Überraschung, aber thats über sie für jetzt. Händler vergessen, dass es eine Richtung neben oben oder unten, seine so genannte seitwärts. Ich denke, wir sind in diesem Bereich und Schiefe und Volatilität Flattening scheinen, es zu bestätigen. Diese Bedingungen machen Schmetterlinge in Sep oder sogar die Wochen scheinen sehr interessant. Zur gleichen Zeit, die Oktober Kondore nicht mehr attraktiv für mich, basierend auf sowohl implizite Volatilität und schiefe. OEX SPX 1-5 Handel Um die Dinge interessanter zu machen, scheinen die Finanzen ihre IV besser zu halten als einige der anderen Branchen, deshalb könnte VXO derzeit OVER SPX handeln. Dies macht SPX einen Kauf und OEX einen Verkauf. Das ist der richtige Trader, es ist Zeit für einen Fünfhandel, den ich heute nicht betrete, aber am Montag werde ich versuchen, elf der OEX ATM Straddle (die 485) in SEP zu verkaufen und fünf der SPX ATM Straddle zu kaufen 1070). Unsere Theorie ist, dass die Mittel zurückgehen werden und wir sehen entweder einen Rückgang der OEX implizite Volatilität oder ein SPX wird steigen. Wenn ich zu erraten, würde ich lehnen, OEX fallen, wie ich bin derzeit bärisch Volatilität trotz all der großen Vorzeichen da draußen. In SPX kostete uns unsere 5 Straddle 21125.00 Es würde so aussehen: Unsere OEX Straddles sammeln 21285,00, es würde so aussehen: Fast ein perfektes Match FYI, dieser Handel hat Risiken und wir bei Option Pit Mentoring sind nicht ermutigend, jemanden, diesen Sauger zu setzen On, wir wollen nur, dass unsere Leser sehen, wie Profis handeln könnten. Ich bin sicher, diese Zahlen werden sich ändern, und wenn der Handel Montag verschwindet, werden wir ihn nicht betreten. Wir werden dann berichten. Haben Sie ein schönes Wochenende, vergessen Sie nicht, unsere YouTube-Seite zu finden, werde ich eine Überraschung dort oben nächste Woche. Folgen Sie uns auf Twitter Optionpit, Schauen Sie sich die AM Pit Report. Und erkundigen Sie sich nach unseren Mentoring-Dienstleistungen (888) Trade-01. Charts von TOS und LiveVolPro